Сравнение IVOL с KBND
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KBND is a International Government Bonds fund tracking the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. IVOL is actively managed, while KBND is passively managed. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for KBND.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVOL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -5.87%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
KBND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.58M | $1.25M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам IVOL и KBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.01% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 3.13% | -6.81% | 4.41% | 9.38% | 1.00% |
Correlation
The correlation between IVOL and KBND is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. KBND — Ранг доходности на риск
IVOL
KBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVOL c KBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | KBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KBND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | KBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | KBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | — | — |
Сравнение комиссий IVOL и KBND
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KBND
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как KBND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.87% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 2.20% | 2.51% | 6.97% | 2.27% | 3.47% | 4.98% | 0.00% | 0.04% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and KBND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for KBND.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KBND is International Government Bonds. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.50% for KBND.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и KBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор