Сравнение IVOL с IBAT
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. IVOL is actively managed, while IBAT is passively managed. Over the past year, IVOL returned -7.79% vs 74.20% for IBAT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и IBAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 36.79%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
IBAT
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 36.79%
- 1 год
- 74.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и IBAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -4.69% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 36.79% | 32.09% | -13.29% |
Correlation
The correlation between IVOL and IBAT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. IBAT — Ранг доходности на риск
IVOL
IBAT
Сравнение IVOL c IBAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | IBAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.09 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.91 | -14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и IBAT
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и IBAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -28.26% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -18.25% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -18.25% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -7.80% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.77% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и IBAT
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 12.25% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 25.45% | -20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 30.21% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 25.53% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 25.53% | -13.59% |
Сравнение комиссий IVOL и IBAT
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и IBAT
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IBAT в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.78% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and IBAT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (12.25%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs IBAT's -28.26%.
On 1-year performance, IBAT leads with 74.20% vs -7.79% for IVOL. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 74.20% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.78% for IBAT.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBAT is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.47% for IBAT.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и IBAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор