PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBAT с HYDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Global X Hydrogen ETF (HYDR).

IBAT и HYDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBAT и HYDR

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		20.06%32.09%-13.19%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		14.75%43.73%-16.23%

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у HYDR с доходностью 14.75%.

IBAT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.11%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.72%
1 год
63.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDR

1 день
0.65%
1 месяц
-5.99%
С начала года
14.75%
6 месяцев
-0.04%
1 год
117.67%
3 года*
-11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с CRAKIBAT с ICLNIBAT с IONIBAT с IVVIBAT с LITIBAT с URNMIBAT с XLI
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с KRBNHYDR с SPY

Сравнение комиссий IBAT и HYDR

IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HYDR в 0.50%.

HYDR
Global X Hydrogen ETF
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF

Доходность на риск

IBAT vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATHYDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.40

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.99

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

4.13

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

9.89

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.47

+1.22

Корреляция

Корреляция между IBAT и HYDR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и HYDR

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности HYDR в 3.33%

TTM20252024202320222021
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.96%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		3.33%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IBAT и HYDR

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и HYDR.

Загрузка...

Показатели просадок

IBATHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-89.28%

+61.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-29.76%

+16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-73.65%

+67.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-64.40%

+56.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

12.42%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и HYDR

Текущая волатильность для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) составляет 8.72%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что IBAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBATHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

13.62%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

38.08%

-18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

49.41%

-23.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

46.23%

-23.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

46.23%

-23.40%