Сравнение IBAT с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
IBAT и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Energy Storage and Materials. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBAT и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 20.06% | 32.09% | -13.19% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
IBAT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBAT и QCLN
IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
IBAT vs. QCLN — Ранг доходности на риск
IBAT
QCLN
Сравнение IBAT c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBAT | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.63 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.23 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 3.97 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 12.27 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBAT | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.63 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.15 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между IBAT и QCLN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и QCLN
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.96% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок IBAT и QCLN
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBAT | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -76.18% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -16.18% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -45.67% | +39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -43.54% | +35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.24% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и QCLN
Текущая волатильность для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) составляет 8.72%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что IBAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBAT | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 13.73% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 27.33% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 37.76% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 37.87% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 34.62% | -11.79% |