Сравнение IVOIX с VMVIX

С начала года, IVOIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOIX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции VMVIX немного впереди с 9.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VMVIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVOIX и VMVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности VMVIX в 1.90%

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и VMVIX.

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.