PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOIX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOIX с VMVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) and VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IVOIX returned 9.95%/yr vs 10.36%/yr for VMVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVOIX charges 0.83%/yr vs 0.19%/yr for VMVIX.

Доходность

Сравнение доходности IVOIX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOIX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOIX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции VMVIX немного впереди с 10.36%.

IVOIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.24%
1 год
12.95%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.95%

VMVIX

1 день
0.85%
1 месяц
1.52%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
22.73%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOIX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		6.62%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		10.90%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Correlation

The correlation between IVOIX and VMVIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between IVOIX and VMVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с JVMIXIVOIX с MDYVIVOIX с VMFVXIVOIX с RFV
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с VMVLXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VGTVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Доходность на риск

IVOIX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOIX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOIXVMVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.08

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.01

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.41

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

13.03

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOIX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VMVIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOIXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.08

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IVOIX и VMVIX

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и VMVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOIXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.17%

-61.61%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-6.96%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-18.94%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-19.81%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-43.08%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

0.00%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.46%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.82%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOIX и VMVIX

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOIXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.66%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.18%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

11.42%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.02%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.79%

+0.23%

Сравнение комиссий IVOIX и VMVIX

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOIX и VMVIX

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности VMVIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		14.75%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.76%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Часто задаваемые вопросы

IVOIX and VMVIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOIX has higher volatility (3.25%) compared to VMVIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOIX dropped -41.17% vs VMVIX's -61.61%.

VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOIX и VMVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор