Сравнение IVOIX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.66% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции IVOIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.12% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и UMCVX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
IVOIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
IVOIX
UMCVX
Сравнение IVOIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.55 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.09 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.32 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 9.88 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.55 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и UMCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и UMCVX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.62% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и UMCVX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -59.30% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -15.59% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -25.10% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -45.77% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -7.09% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -10.11% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.67% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и UMCVX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 4.96%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.58% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 14.67% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 23.60% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 27.16% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 25.10% | -6.10% |