PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOIX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOIX с OILGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) and OILGX (Optimum Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - IVOIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while OILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, IVOIX returned 9.93%/yr vs 17.22%/yr for OILGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOIX charges 0.83%/yr vs 0.89%/yr for OILGX.

Доходность

Сравнение доходности IVOIX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOIX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у OILGX с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции IVOIX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 9.93% против 17.22% соответственно.

IVOIX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.94%
1 год
12.88%
3 года*
12.29%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.93%

OILGX

1 день
-1.42%
1 месяц
5.02%
С начала года
8.48%
6 месяцев
7.29%
1 год
25.50%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.12%
10 лет*
17.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOIX и OILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		6.38%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		8.48%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Correlation

The correlation between IVOIX and OILGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.68

Over the past year, the correlation between IVOIX and OILGX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с MDYVIVOIX с VMFVXIVOIX с JVMIXIVOIX с RFV
Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с FRIAXOILGX с FSPGXOILGX с VUG

Доходность на риск

IVOIX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOIX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOIXOILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.63

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.24

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

6.04

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOIX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа OILGX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOIXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IVOIX и OILGX

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и OILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOIXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.17%

-54.28%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-15.31%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-23.75%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-39.97%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-39.97%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.71%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.48%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.33%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOIX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 3.12%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOIXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.02%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

12.11%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

16.10%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

23.41%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

22.04%

-3.02%

Сравнение комиссий IVOIX и OILGX

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOIX и OILGX

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности OILGX в 12.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		14.78%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		12.95%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Часто задаваемые вопросы

IVOIX and OILGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILGX has higher volatility (4.02%) compared to IVOIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, IVOIX dropped -41.17% vs OILGX's -54.28%.

OILGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOIX и OILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор