Сравнение IVOIX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции IVOIX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 9.80% против 15.36% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и OILGX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
IVOIX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
IVOIX
OILGX
Сравнение IVOIX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.22 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.29 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и OILGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и OILGX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и OILGX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -54.28% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -15.31% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -39.97% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -39.97% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -11.99% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.52% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.37% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 5.06%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.96% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 13.08% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 22.88% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 23.41% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.00% | -2.99% |