Сравнение IVOG с KMID
IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IVOG is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, IVOG returned 23.96% vs 2.53% for KMID. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOG charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for KMID.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и KMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 4.82%.
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
KMID
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOG и KMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 7.34% | -2.20% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 4.82% | 0.31% | -3.02% |
Correlation
The correlation between IVOG and KMID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between IVOG and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOG vs. KMID — Ранг доходности на риск
IVOG
KMID
Сравнение IVOG c KMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOG | KMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.24 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 0.57 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOG и KMID
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и KMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOG | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -18.89% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.71% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -2.53% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.68% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.44% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и KMID
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOG | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.18% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 11.69% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 14.88% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.81% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.81% | +3.78% |
Сравнение комиссий IVOG и KMID
IVOG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и KMID
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности KMID в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOG and KMID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOG has higher volatility (4.62%) compared to KMID (4.18%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs KMID's -18.89%.
On 1-year performance, IVOG leads with 23.96% vs 2.53% for KMID. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVOG has performed better with a 23.96% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
IVOG has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.11% for KMID.
They also come from different issuers: Vanguard and Virtus. Their fees differ too: 0.10% for IVOG and 0.80% for KMID.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOG и KMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор