Сравнение IVNQX с OPPAX
IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) and OPPAX (Invesco Global Fund) are both mutual funds - IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, IVNQX returned 18.01%/yr vs 7.12%/yr for OPPAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IVNQX charges 0.29%/yr vs 1.04%/yr for OPPAX.
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и OPPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVNQX показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью 9.49%.
IVNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.25%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- —
OPPAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам IVNQX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 21.22% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
OPPAX Invesco Global Fund | 9.49% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 14.18% |
Correlation
The correlation between IVNQX and OPPAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between IVNQX and OPPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVNQX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
IVNQX
OPPAX
Сравнение IVNQX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVNQX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.57 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 5.80 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVNQX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.51 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.50 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и OPPAX
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и OPPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVNQX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -60.39% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -16.26% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -21.69% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -41.90% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.29% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -15.45% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.19% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и OPPAX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Global Fund (OPPAX) имеют волатильность 4.50% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVNQX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.57% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 13.95% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.85% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 21.27% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 20.68% | +1.73% |
Сравнение комиссий IVNQX и OPPAX
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и OPPAX
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности OPPAX в 22.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.08% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPAX Invesco Global Fund | 22.65% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
IVNQX and OPPAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPAX has higher volatility (4.57%) compared to IVNQX (4.50%). In terms of maximum drawdown, IVNQX dropped -34.83% vs OPPAX's -60.39%.
IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVNQX и OPPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор