Сравнение IVNQX с ACSTX
IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, IVNQX returned 16.01%/yr vs 12.47%/yr for ACSTX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVNQX charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и ACSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVNQX показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью 9.95%.
IVNQX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- —
ACSTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам IVNQX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 15.92% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 9.95% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | 17.47% |
Correlation
The correlation between IVNQX and ACSTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between IVNQX and ACSTX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVNQX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
IVNQX
ACSTX
Сравнение IVNQX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVNQX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.70 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 10.22 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и ACSTX
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и ACSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVNQX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -58.61% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -8.02% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -15.61% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -17.25% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.17% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.34% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.11% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и ACSTX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVNQX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 3.25% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 8.25% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 11.04% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 15.35% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.39% | +3.19% |
Сравнение комиссий IVNQX и ACSTX
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и ACSTX
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ACSTX в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.04% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.13% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVNQX and ACSTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVNQX has higher volatility (9.04%) compared to ACSTX (3.25%). In terms of maximum drawdown, IVNQX dropped -34.83% vs ACSTX's -58.61%.
ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVNQX и ACSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор