PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%16.68%

Доходность по периодам

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий IVNQX и ACSTX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IVNQX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.10

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

4.45

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между IVNQX и ACSTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и ACSTX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и ACSTX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-58.61%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.22%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-17.25%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.93%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-9.37%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.01%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и ACSTX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.23%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

8.44%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

16.11%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

15.49%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

19.50%

+3.06%