Сравнение IVLU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IVLU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | 18.96% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и SGOV
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IVLU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IVLU
SGOV
Сравнение IVLU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 20.61 | -18.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 283.87 | -281.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 201.33 | -199.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 411.31 | -408.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 4,618.08 | -4,605.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 20.61 | -18.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 14.12 | -13.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 12.34 | -11.90 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и SGOV
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и SGOV
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -0.03% | -41.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -0.01% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -0.03% | -26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | 0.00% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | 0.00% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.00% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и SGOV
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 0.06% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 0.13% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 0.20% | +17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 0.24% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 0.24% | +17.41% |