PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с GMOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и GMOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и GMO International Value ETF (GMOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и GMOI


2026 (YTD)20252024
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
6.02%46.09%-2.89%
GMOI
GMO International Value ETF
9.05%45.64%-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 9.05%.


IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

GMO International Value ETF

Сравнение комиссий IVLU и GMOI

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.


Доходность на риск

IVLU vs. GMOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина

GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c GMOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUGMOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.50

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.30

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.58

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

17.00

-4.53

IVLU vs. GMOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOI равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и GMOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUGMOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.18

-1.73

Корреляция

Корреляция между IVLU и GMOI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и GMOI

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GMOI в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
GMOI
GMO International Value ETF
2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и GMOI

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и GMOI.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUGMOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-14.67%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.51%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.68%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-1.75%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.42%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и GMOI

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUGMOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.81%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.77%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.55%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.77%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.77%

+1.88%