Сравнение IVLU с EVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).
IVLU и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и EVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | -2.22% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.44% | 38.54% | 1.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVLU показывает доходность 4.28%, а EVLU немного выше – 4.44%.
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
EVLU
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и EVLU
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Доходность на риск
IVLU vs. EVLU — Ранг доходности на риск
IVLU
EVLU
Сравнение IVLU c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.95 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.58 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.89 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 10.74 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.95 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.48 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и EVLU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и EVLU
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности EVLU в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.98% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и EVLU
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и EVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -17.17% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -13.13% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -10.30% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -3.58% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.54% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и EVLU
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 7.58%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 9.59% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.07% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 19.75% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.04% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.04% | -1.39% |