PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и EVLU


2026 (YTD)20252024
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.28%46.09%-2.22%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.44%38.54%1.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVLU показывает доходность 4.28%, а EVLU немного выше – 4.44%.


IVLU

1 день
3.04%
1 месяц
-7.33%
С начала года
4.28%
6 месяцев
13.88%
1 год
36.26%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.58%

EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Сравнение комиссий IVLU и EVLU

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.


Доходность на риск

IVLU vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.95

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.58

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.89

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

10.74

+0.70

IVLU vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.95

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.48

-1.04

Корреляция

Корреляция между IVLU и EVLU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и EVLU

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности EVLU в 4.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.56%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.98%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и EVLU

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и EVLU.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-17.17%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-13.13%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-10.30%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-3.58%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.54%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и EVLU

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 7.58%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.59%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.07%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

19.75%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

19.04%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.04%

-1.39%