PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с EMXC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 14.40%/yr vs 13.21%/yr for EMXC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 42.50%.

IVLU

1 день
0.62%
1 месяц
3.11%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.97%
1 год
36.15%
3 года*
23.34%
5 лет*
14.40%
10 лет*
11.47%

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		13.65%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%8.63%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between IVLU and EMXC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.71

The correlation between IVLU and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и EMXC

Секторы
IVLU
EMXC

Финансовые услуги

26.5%
17.4%

Промышленность

18.8%
6.9%

Технологии

10.6%
52.4%

Здравоохранение

9.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.1%

Сырьевые материалы

7.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.4%

Энергетика

5.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.0%

Коммунальные услуги

3.6%
1.9%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Финансовые услуги

IVLU
26.5%
EMXC
17.4%

Промышленность

IVLU
18.8%
EMXC
6.9%

Технологии

IVLU
10.6%
EMXC
52.4%

Здравоохранение

IVLU
9.0%
EMXC
1.8%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.6%
EMXC
4.1%

Сырьевые материалы

IVLU
7.4%
EMXC
6.0%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.0%
EMXC
2.4%

Энергетика

IVLU
5.5%
EMXC
3.4%

Коммуникационные услуги

IVLU
3.7%
EMXC
3.0%

Коммунальные услуги

IVLU
3.6%
EMXC
1.9%

Недвижимость

IVLU
1.4%
EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

IVLU vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.09

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.70

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.18

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

19.92

-8.14

IVLU vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и EMXC

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-42.81%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-14.41%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-19.12%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.91%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-10.17%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.74%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и EMXC

Текущая волатильность для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) составляет 5.47%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

13.30%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

22.16%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

24.16%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

18.08%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.10%

-2.44%

Сравнение комиссий IVLU и EMXC

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и EMXC

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности EMXC в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		4.99%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and EMXC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to IVLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.40% vs 13.21% for EMXC. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.40% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

IVLU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.56% for EMXC.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор