PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVLU и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVLU и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-11.10%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.


IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Value Factor ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий IVLU и DWMF

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

IVLU vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVLUDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.45

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.11

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.28

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

8.63

+3.83

IVLU vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVLUDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.45

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между IVLU и DWMF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и DWMF

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DWMF в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVLU и DWMF

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


IVLUDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-29.72%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.74%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-17.00%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.47%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-3.88%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.31%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и DWMF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVLUDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.56%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

8.43%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.73%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

11.20%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

14.16%

+3.49%