Сравнение IVGTX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IVGTX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 7.31% против -0.23% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и ATLAX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IVGTX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IVGTX
ATLAX
Сравнение IVGTX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.31 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.83 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.65 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 6.43 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.31 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и ATLAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и ATLAX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и ATLAX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -39.28% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -5.44% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -31.49% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -39.28% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -15.54% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -14.58% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 1.46% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и ATLAX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.83% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 3.92% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 7.10% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 8.89% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.44% | +0.02% |