PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с ATLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и ATLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и ATLAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund
-1.23%13.62%4.51%9.92%-23.76%-1.25%1.46%4.27%-8.13%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IVGTX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 7.31% против -0.23% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

ATLAX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.06%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Сравнение комиссий IVGTX и ATLAX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ATLAX в 1.18%.


Доходность на риск

IVGTX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXATLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.31

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.83

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.65

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

6.43

-8.62

IVGTX vs. ATLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ATLAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXATLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.31

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.01

+0.52

Корреляция

Корреляция между IVGTX и ATLAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и ATLAX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности ATLAX в 5.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund
5.31%4.68%5.15%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и ATLAX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и ATLAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXATLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-39.28%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-5.44%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-31.49%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-39.28%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-15.54%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-14.58%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

1.46%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и ATLAX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXATLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.83%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

3.92%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

7.10%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

8.89%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.44%

+0.02%