PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с VGTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям VGTSX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.74% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Сравнение комиссий IVFIX и VGTSX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

IVFIX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.75

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.31

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.34

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

9.18

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.75

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между IVFIX и VGTSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и VGTSX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VGTSX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и VGTSX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-61.48%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.29%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-29.61%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-35.93%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-8.81%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-14.04%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.88%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и VGTSX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.46%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.82%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.70%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.83%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

15.85%

-1.11%