PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с HDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с HDIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и HDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и HDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		-0.71%29.24%8.84%18.06%-8.70%11.73%5.20%18.85%-9.07%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у HDIVX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям HDIVX по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.84% соответственно.

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%

HDIVX

1 день
0.33%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.87%
1 год
19.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARXIVFIX с FSPSX
Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с XHD.TOHDIVX с HMAX.TOHDIVX с CGDVHDIVX с HYLDHDIVX с SPYHDIVX с VUSA.AS

Сравнение комиссий IVFIX и HDIVX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии HDIVX в 0.95%.

HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. HDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c HDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXHDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.28

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.64

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

1.53

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

5.75

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. HDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HDIVX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и HDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXHDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.70

-0.49

Корреляция

Корреляция между IVFIX и HDIVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и HDIVX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HDIVX в 7.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		7.28%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и HDIVX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки HDIVX в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и HDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXHDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-28.56%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.29%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-23.00%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-28.56%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-11.00%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-3.80%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.01%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и HDIVX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.54%, в то время как у Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXHDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.45%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.78%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.56%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

13.40%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

13.38%

+1.36%