PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.87% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий IVFIX и GTMIX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.67

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.40

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

3.54

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

16.76

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.67

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между IVFIX и GTMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и GTMIX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и GTMIX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-58.31%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.24%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-28.81%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-40.32%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.51%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-12.75%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.38%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и GTMIX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.97%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.56%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.56%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.91%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

16.06%

-1.32%