Сравнение IVFIX с GSIMX
IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, IVFIX returned 10.14%/yr vs 8.68%/yr for GSIMX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVFIX charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности IVFIX и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVFIX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 7.30%.
IVFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 7.18%
- Всё время*
- 3.92%
GSIMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IVFIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 10.88% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares | 7.30% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Correlation
The correlation between IVFIX and GSIMX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between IVFIX and GSIMX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVFIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
IVFIX
GSIMX
Сравнение IVFIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVFIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.77 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 4.81 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVFIX и GSIMX
Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVFIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -28.84% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -7.81% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -10.32% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -25.37% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -2.94% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -4.80% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.86% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVFIX и GSIMX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares (GSIMX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVFIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.24% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.15% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 9.86% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 14.25% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.60% | -1.04% |
Сравнение комиссий IVFIX и GSIMX
IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVFIX и GSIMX
Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности GSIMX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares | 4.77% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.57% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
IVFIX and GSIMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVFIX has higher volatility (2.71%) compared to GSIMX (2.24%). In terms of maximum drawdown, IVFIX dropped -51.49% vs GSIMX's -28.84%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVFIX и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор