PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.30%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий IVFIX и GSIMX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.28

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.69

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

1.81

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

7.41

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.81

-0.60

Корреляция

Корреляция между IVFIX и GSIMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и GSIMX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и GSIMX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-28.84%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.75%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-25.37%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.12%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-4.85%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.15%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и GSIMX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.54%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.78%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.35%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.47%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.42%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

15.77%

-1.03%