Сравнение IVFIX с FGSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).
IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IVFIX и FGSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVFIX и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -6.56% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.87% соответственно.
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
FGSAX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVFIX и FGSAX
IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Доходность на риск
IVFIX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
IVFIX
FGSAX
Сравнение IVFIX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVFIX | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.57 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.97 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 0.65 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 2.04 | +16.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVFIX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.57 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IVFIX и FGSAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVFIX и FGSAX
Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FGSAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.27% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
Просадки
Сравнение просадок IVFIX и FGSAX
Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и FGSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVFIX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -66.17% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -13.73% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -35.79% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -37.19% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -10.89% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -16.19% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.41% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVFIX и FGSAX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVFIX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.50% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 14.19% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 20.64% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 22.43% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 22.32% | -7.58% |