PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с WISE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs -0.02% for WISE. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IVES charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности IVES и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -5.79%.

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%

WISE

1 день
-2.17%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
3.32%
С начала года
-5.79%
1 год
-0.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

WISE

Themes Generative Artificial Intelligence ETF
$211.74K$202.69K$451.79K

Сравнение доходности по годам IVES и WISE

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		21.77%25.11%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-5.79%22.91%

Correlation

The correlation between IVES and WISE is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between IVES and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и WISE

Секторы
IVES
WISE

Технологии

71.4%
91.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.5%

Промышленность

4.4%
1.3%

Финансовые услуги

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.4%
WISE
91.3%

Коммуникационные услуги

IVES
11.9%
WISE
2.9%

Потребительский циклический сектор

IVES
9.4%
WISE
3.5%

Промышленность

IVES
4.4%
WISE
1.3%

Финансовые услуги

IVES
1.4%
WISE

-

Коммунальные услуги

IVES
1.4%
WISE
0.2%

Сырьевые материалы

IVES

-

WISE

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

WISE

-

Энергетика

IVES

-

WISE

-

Здравоохранение

IVES

-

WISE
0.8%

Недвижимость

IVES

-

WISE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY

Доходность на риск

IVES vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.00

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.25

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.00

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-0.00

+4.29

IVES vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа WISE равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и WISE

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-39.15%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-34.08%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-19.80%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-12.36%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

16.37%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и WISE

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 9.44%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

12.24%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

27.85%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

35.38%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

34.21%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

34.21%

-7.05%

Сравнение комиссий IVES и WISE

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и WISE

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности WISE в 4.38%

ПозицияTTM2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.38%4.12%

Часто задаваемые вопросы

IVES and WISE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (12.24%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, IVES leads with 39.62% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 39.62% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.34% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Wedbush and Themes. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.35% for WISE.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор