Сравнение IVES с THNQ
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 60.94% for THNQ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IVES charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.
Доходность
Сравнение доходности IVES и THNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 40.48%.
IVES
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
THNQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 45.34%
- С начала года
- 40.48%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.70M | $15.27M | $21.15M | |
| $2.53M | $1.95M | $2.56M |
Сравнение доходности по годам IVES и THNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.77% | 25.11% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 40.48% | 24.43% |
Correlation
The correlation between IVES and THNQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between IVES and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IVES и THNQ
Секторы
IVES
THNQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
IVES
THNQ
Коммуникационные услуги
IVES
THNQ
Потребительский циклический сектор
IVES
THNQ
Промышленность
IVES
THNQ
Финансовые услуги
IVES
THNQ
Коммунальные услуги
IVES
THNQ
-
Сырьевые материалы
IVES
-
THNQ
-
Потребительский защитный сектор
IVES
-
THNQ
-
Энергетика
IVES
-
THNQ
-
Здравоохранение
IVES
-
THNQ
Недвижимость
IVES
-
THNQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. THNQ — Ранг доходности на риск
IVES
THNQ
Сравнение IVES c THNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | THNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.33 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 9.44 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и THNQ
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и THNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -50.56% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -18.39% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -4.63% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -14.86% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 6.47% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и THNQ
Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 9.44%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 10.02% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 24.86% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 30.23% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 29.89% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 29.01% | -1.85% |
Сравнение комиссий IVES и THNQ
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и THNQ
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности THNQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.34% | 0.41% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.15% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IVES and THNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
THNQ has higher volatility (10.02%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs THNQ's -50.56%.
On 1-year performance, THNQ leads with 60.94% vs 39.62% for IVES. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THNQ has performed better with a 60.94% return vs 39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.15% for THNQ.
IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Wedbush and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.68% for THNQ.
THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVES и THNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор