PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с HDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 20.98% for HDV. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IVES charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности IVES и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVES показывает доходность 14.36%, а HDV немного ниже – 13.95%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.98%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и HDV

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.95%6.79%

Correlation

The correlation between IVES and HDV is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов IVES и HDV

Секторы
IVES
HDV

Технологии

71.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.7%

Промышленность

3.1%
3.5%

Финансовые услуги

1.9%
4.7%

Коммунальные услуги

1.3%
8.1%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Здравоохранение

-

22.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
HDV
0.2%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
HDV
9.2%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
HDV
5.7%

Промышленность

IVES
3.1%
HDV
3.5%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
HDV
4.7%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
HDV
8.1%

Сырьевые материалы

IVES

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

HDV
24.5%

Энергетика

IVES

-

HDV
20.2%

Здравоохранение

IVES

-

HDV
22.6%

Недвижимость

IVES

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

IVES vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.12

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.11

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.07

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

11.13

-6.84

IVES vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и HDV

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-37.04%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-5.18%

-17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-1.46%

-11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.08%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

1.89%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и HDV

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

3.45%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

7.60%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

9.93%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

12.81%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

15.73%

+10.92%

Сравнение комиссий IVES и HDV

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и HDV

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVES and HDV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 20.98% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.36% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Wedbush and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор