Сравнение IVES с GRNY
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. IVES is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, IVES returned 57.58% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVES и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 12.12%.
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 16.79% |
Correlation
The correlation between IVES and GRNY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. GRNY — Ранг доходности на риск
IVES
GRNY
Сравнение IVES c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 0.98 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и GRNY
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -24.18% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -11.63% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | 0.00% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.02% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и GRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 17.58% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 23.17% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 23.17% | +2.57% |
Сравнение комиссий IVES и GRNY
И IVES, и GRNY имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и GRNY
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and GRNY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 30.94% for GRNY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVES and GRNY have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GRNY.
IVES is categorized as Technology Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Wedbush and Tidal ETFs.
Подберите оптимальное распределение для IVES и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор