Сравнение IVES с GRNY
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. IVES is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, IVES returned 34.53% vs 19.95% for GRNY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVES и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 11.47%.
IVES
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 16.26% | 25.11% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 11.47% | 16.74% |
Correlation
The correlation between IVES and GRNY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between IVES and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. GRNY — Ранг доходности на риск
IVES
GRNY
Сравнение IVES c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.72 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 5.19 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и GRNY
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -24.18% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -11.63% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -1.36% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.85% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 3.85% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и GRNY
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.05% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 13.02% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 18.02% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 22.84% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 22.84% | +3.71% |
Сравнение комиссий IVES и GRNY
И IVES, и GRNY имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и GRNY
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности GRNY в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and GRNY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVES has higher volatility (7.31%) compared to GRNY (4.05%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, IVES leads with 34.53% vs 19.95% for GRNY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 34.53% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVES and GRNY have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.07% for GRNY.
IVES is categorized as Technology Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Wedbush and Tidal ETFs.
IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVES и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор