Сравнение IVES с FAI
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 46.14% for FAI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IVES charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности IVES и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 31.06%.
IVES
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $12.70M | $15.27M | $21.15M |
Сравнение доходности по годам IVES и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.77% | 25.11% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 27.10% |
Correlation
The correlation between IVES and FAI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between IVES and FAI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. FAI — Ранг доходности на риск
IVES
FAI
Сравнение IVES c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.46 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.36 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и FAI
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -27.82% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -18.84% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.91% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.78% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 7.27% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и FAI
Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 9.44%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 10.63% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 24.94% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 29.46% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 31.45% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 31.45% | -4.29% |
Сравнение комиссий IVES и FAI
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и FAI
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.34% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IVES and FAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 39.62% for IVES. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for FAI.
IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Wedbush and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVES и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор