PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVES с CHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVES и CHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 71.92%.


IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
43.34%

CHPX

1 день
-0.75%
1 месяц
-5.29%
6 месяцев
64.31%
С начала года
71.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.88M$5.13M$9.98M
$12.70M$15.27M$21.15M

Сравнение доходности по годам IVES и CHPX


Correlation

The correlation between IVES and CHPX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

Доходность на риск

IVES vs. CHPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина

CHPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c CHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVESCHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

IVES vs. CHPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и CHPX

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки CHPX в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и CHPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVESCHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-27.10%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-15.29%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.46%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и CHPX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVESCHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

45.15%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

45.15%

-17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

45.15%

-17.99%

Сравнение комиссий IVES и CHPX

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и CHPX

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности CHPX в 0.03%


ПозицияTTM2025
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
0.03%0.06%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
0.34%0.41%

Часто задаваемые вопросы


IVES and CHPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.03% for CHPX.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Wedbush and Global X. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.50% for CHPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и CHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор