PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с CHPS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 185.23% for CHPS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности IVES и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 105.66%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-0.97%
1 месяц
12.97%
С начала года
105.66%
6 месяцев
105.80%
1 год
185.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и CHPS

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		105.66%55.64%

Correlation

The correlation between IVES and CHPS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between IVES and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и CHPS

Секторы
IVES
CHPS

Технологии

71.8%
99.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.0%

Промышленность

3.1%
0.4%

Финансовые услуги

1.9%
0.2%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
CHPS
99.6%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
CHPS
0.0%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
CHPS
0.0%

Промышленность

IVES
3.1%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
CHPS
0.2%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
CHPS

-

Сырьевые материалы

IVES

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

CHPS
0.0%

Энергетика

IVES

-

CHPS
0.6%

Здравоохранение

IVES

-

CHPS

-

Недвижимость

IVES

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

IVES vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
4.70

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
4.49

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

10.66

-9.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

39.00

-34.70

IVES vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и CHPS

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-39.44%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-17.50%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-9.68%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-9.08%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

4.77%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и CHPS

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 11.81%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

22.69%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

34.28%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

39.83%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

35.51%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

35.51%

-8.86%

Сравнение комиссий IVES и CHPS

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и CHPS

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVES and CHPS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.69%) compared to IVES (11.81%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 185.23% vs 35.69% for IVES. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 185.23% return vs 35.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.32% for CHPS.

IVES is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Wedbush and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор