PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с CHAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. IVES is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 107.18% for CHAT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVES и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 62.42%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.63%
1 месяц
6.59%
С начала года
62.42%
6 месяцев
61.25%
1 год
107.18%
3 года*
51.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и CHAT

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		62.42%39.99%

Correlation

The correlation between IVES and CHAT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between IVES and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и CHAT

Секторы
IVES
CHAT

Технологии

71.8%
77.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.1%

Промышленность

3.1%
3.5%

Финансовые услуги

1.9%
0.0%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
CHAT
77.8%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
CHAT
2.4%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
CHAT
16.1%

Промышленность

IVES
3.1%
CHAT
3.5%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
CHAT
0.0%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
CHAT

-

Сырьевые материалы

IVES

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

CHAT

-

Энергетика

IVES

-

CHAT

-

Здравоохранение

IVES

-

CHAT

-

Недвижимость

IVES

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

IVES vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.10

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.36

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

6.62

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

18.29

-13.99

IVES vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и CHAT

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-31.34%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-16.28%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-7.99%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.39%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

5.88%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и CHAT

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 11.81%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

19.26%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

29.49%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

34.88%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

31.21%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

31.21%

-4.56%

Сравнение комиссий IVES и CHAT

И IVES, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и CHAT

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CHAT в 1.76%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.76%2.85%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IVES and CHAT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.26%) compared to IVES (11.81%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 107.18% vs 35.69% for IVES. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 107.18% return vs 35.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.36% for IVES.

They also come from different issuers: Wedbush and Roundhill.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор