PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с AIBU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 55.68% for AIBU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности IVES и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 22.35%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIBU

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
22.35%
6 месяцев
18.45%
1 год
55.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и AIBU

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		22.35%41.47%

Correlation

The correlation between IVES and AIBU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between IVES and AIBU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и AIBU

Секторы
IVES
AIBU

Технологии

71.8%
32.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.1%

Промышленность

3.1%
0.1%

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
AIBU
32.3%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
AIBU
2.4%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
AIBU
4.1%

Промышленность

IVES
3.1%
AIBU
0.1%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
AIBU

-

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
AIBU

-

Сырьевые материалы

IVES

-

AIBU

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

AIBU

-

Энергетика

IVES

-

AIBU

-

Здравоохранение

IVES

-

AIBU
0.3%

Недвижимость

IVES

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBRAIBU с DAPP

Доходность на риск

IVES vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.12

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.63

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.15

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

2.75

+1.55

IVES vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIBU равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и AIBU

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-51.17%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-48.71%

+26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-20.95%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-13.80%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

20.30%

-11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и AIBU

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 11.81%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

21.11%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

38.82%

-17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

50.39%

-23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

55.94%

-29.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

55.94%

-29.29%

Сравнение комиссий IVES и AIBU

IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и AIBU

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AIBU в 1.76%

ПозицияTTM20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.76%2.27%1.33%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IVES and AIBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIBU has higher volatility (21.11%) compared to IVES (11.81%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 55.68% vs 35.69% for IVES. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 55.68% return vs 35.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.36% for IVES.

IVES is categorized as Technology Equities, while AIBU is Leveraged Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: Wedbush and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.96% for AIBU.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор