PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIBU с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с DAPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 34.94% vs -6.46% for DAPP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 5.14%.

AIBU

1 день
-5.10%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
15.47%
С начала года
17.63%
1 год
34.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и DAPP

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		17.63%42.25%41.01%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%61.70%

Correlation

The correlation between AIBU and DAPP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.63

The correlation between AIBU and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и DAPP

Секторы
AIBU
DAPP

Технологии

28.4%
34.7%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
2.5%

Здравоохранение

0.3%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

62.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
28.4%
DAPP
34.7%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.7%
DAPP

-

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.2%
DAPP
2.5%

Здравоохранение

AIBU
0.3%
DAPP

-

Промышленность

AIBU
0.1%
DAPP

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

DAPP

-

Энергетика

AIBU

-

DAPP

-

Финансовые услуги

AIBU

-

DAPP
62.8%

Недвижимость

AIBU

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с CLOUAIBU с TQQQAIBU с WCBR
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

AIBU vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBUDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.10

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.29

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.13

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.25

+1.93

AIBU vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBU и DAPP

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-92.61%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-48.21%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-47.42%

+23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-60.92%

+46.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

26.02%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и DAPP

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

13.90%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

46.23%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.18%

62.60%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.79%

73.20%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.79%

72.59%

-16.80%

Сравнение комиссий AIBU и DAPP

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и DAPP

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.83%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and DAPP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.80%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs DAPP's -92.61%.

On 1-year performance, AIBU leads with 34.94% vs -6.46% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 34.94% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for DAPP.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while DAPP is Blockchain. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.52% for DAPP.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор