PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 109.46% vs 55.85% for DAPP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 48.05%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

AIBU

1 день
-4.35%
1 месяц
29.93%
С начала года
48.05%
6 месяцев
34.98%
1 год
109.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и DAPP

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		48.05%42.25%38.36%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%49.83%

Correlation

The correlation between AIBU and DAPP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.62

The correlation between AIBU and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIBU и DAPP

Секторы
AIBU
DAPP

Технологии

26.0%
28.8%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
2.7%

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
26.0%
DAPP
28.8%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
DAPP

-

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
DAPP
2.7%

Здравоохранение

AIBU
0.2%
DAPP

-

Промышленность

AIBU
0.1%
DAPP

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

DAPP

-

Энергетика

AIBU

-

DAPP

-

Финансовые услуги

AIBU

-

DAPP
68.5%

Недвижимость

AIBU

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с CLOU
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

AIBU vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.91

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.54

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.16

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

2.28

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.91

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

-0.07

+1.32

Просадки

Сравнение просадок AIBU и DAPP

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-91.90%

+40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-48.21%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-27.06%

+22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-57.42%

+43.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.91%

24.56%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и DAPP

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 14.56%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

15.49%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.96%

46.31%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

61.71%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

72.90%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.37%

72.64%

-17.27%

Сравнение комиссий AIBU и DAPP

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и DAPP

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.51%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and DAPP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to AIBU (14.56%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs DAPP's -91.90%.

On 1-year performance, AIBU leads with 109.46% vs 55.85% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 109.46% return vs 55.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for DAPP.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while DAPP is Technology Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.50% for DAPP.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор