Сравнение IVEP с IMF
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco. IVEP is passively managed, while IMF is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и IMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 3.54% |
Correlation
The correlation between IVEP and IMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. IMF — Ранг доходности на риск
IVEP
IMF
Сравнение IVEP c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.33 | +2.29 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и IMF
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -15.10% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.83% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -8.41% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 10.45% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 12.48% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 12.48% | +13.81% |
Сравнение комиссий IVEP и IMF
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и IMF
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and IMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор