PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с IFRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
10.20%
С начала года
18.45%
1 год
25.68%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и IFRA

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		7.43%

Correlation

The correlation between IVEP and IFRA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.64

Сравнение распределения секторов IVEP и IFRA

Секторы
IVEP
IFRA

Промышленность

43.6%
37.8%

Коммунальные услуги

22.5%
37.7%

Энергетика

13.0%
7.9%

Недвижимость

10.9%

-

Технологии

7.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%
16.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
IFRA
37.8%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
IFRA
37.7%

Энергетика

IVEP
13.0%
IFRA
7.9%

Недвижимость

IVEP
10.9%
IFRA

-

Технологии

IVEP
7.7%
IFRA

-

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
IFRA
16.0%

Коммуникационные услуги

IVEP

-

IFRA

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

IFRA
0.4%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

IFRA
0.0%

Финансовые услуги

IVEP

-

IFRA

-

Здравоохранение

IVEP

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

IVEP vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.70

—

IVEP vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и IFRA

Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-41.06%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-3.46%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.10%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и IFRA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

15.12%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

17.88%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

21.30%

+7.82%

Сравнение комиссий IVEP и IFRA

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и IFRA

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.57%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and IFRA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

IFRA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). They also come from different issuers: Wedbush and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.30% for IFRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор