Сравнение IVE с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Silver Trust (SLV).
IVE и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.25% против 16.87% соответственно.
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и SLV
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IVE vs. SLV — Ранг доходности на риск
IVE
SLV
Сравнение IVE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.11 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.82 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 8.79 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.11 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IVE и SLV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SLV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и SLV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -76.28% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -42.45% | +30.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -42.45% | +24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -42.81% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -35.47% | +30.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -44.76% | +34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 13.63% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SLV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.82%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 18.91% | -15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 57.27% | -49.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 57.07% | -41.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 35.28% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 31.36% | -14.38% |