Сравнение IVE с SLV
IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.78%/yr vs 11.60%/yr for SLV. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IVE и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -12.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.78%, а акции SLV немного отстают с 11.60%.
IVE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 7.69%
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.72M | $150.35M | $232.16M | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам IVE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 11.74% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between IVE and SLV is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVE vs. SLV — Ранг доходности на риск
IVE
SLV
Сравнение IVE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.22 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 2.28 | +11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVE и SLV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -76.28% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -52.28% | +46.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -52.28% | +34.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -52.28% | +34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -52.28% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -46.90% | +46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -44.69% | +34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 27.82% | -26.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и SLV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.74%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 11.38% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 44.01% | -36.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 61.50% | -51.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 37.04% | -22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 32.24% | -15.35% |
Сравнение комиссий IVE и SLV
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и SLV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.51% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVE and SLV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (11.38%) compared to IVE (2.74%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, IVE leads with 11.78% vs 11.60% for SLV. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVE has performed better with a 11.78% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for SLV.
IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while SLV is Silver. IVE tracks S&P 500 Value Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.50% for SLV.
IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVE и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор