Сравнение IVE с KWIN
IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IVE tracks the S&P 500 Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVE charges 0.18%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности IVE и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.91%.
IVE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 7.69%
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.72M | $150.35M | $232.16M | |
| $326.79K | $276.65K | $438.06K |
Сравнение доходности по годам IVE и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 11.74% | 2.50% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
Correlation
The correlation between IVE and KWIN is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVE vs. KWIN — Ранг доходности на риск
IVE
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVE c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVE | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVE и KWIN
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVE | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -1.58% | -59.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.14% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -0.35% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVE | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 4.01% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 4.01% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 4.01% | +12.88% |
Сравнение комиссий IVE и KWIN
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и KWIN
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.51% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVE and KWIN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for KWIN.
IVE tracks S&P 500 Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для IVE и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор