Сравнение IVE с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
IVE и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVE и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.52% соответственно.
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
HDV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и HDV
IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVE vs. HDV — Ранг доходности на риск
IVE
HDV
Сравнение IVE c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.01 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IVE и HDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и HDV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HDV в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.92% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и HDV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -37.04% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.04% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -15.42% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -37.04% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.58% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -3.09% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.88% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и HDV
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.94% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.06% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 12.79% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.78% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.70% | +1.28% |