Сравнение IUTIX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.41% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.29% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.23% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.23%.
IUTIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 0.75%
FUTBX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и FUTBX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUTIX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
IUTIX
FUTBX
Сравнение IUTIX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 3.64 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.25 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и FUTBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и FUTBX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и FUTBX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -19.69% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.71% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -17.03% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -7.89% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.94% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.07% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и FUTBX
Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеют волатильность 1.43% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.46% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.54% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 4.25% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 5.79% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.17% | -0.07% |