PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSV с XRE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).

IUSV и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и XRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		1.96%14.10%-10.22%4.20%-22.87%33.47%-11.90%28.00%-2.54%16.81%
Разные валюты инструментов

IUSV торгуется в USD, в то время как XRE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у XRE.TO с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции XRE.TO по среднегодовой доходности: 11.61% против 3.89% соответственно.

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%

XRE.TO

1 день
2.12%
1 месяц
-3.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
-0.27%
1 год
13.25%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.12%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с VOOXRE.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий IUSV и XRE.TO

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XRE.TO в 0.61%.

XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

IUSV vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVXRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.64

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

3.97

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRE.TO равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVXRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между IUSV и XRE.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и XRE.TO

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XRE.TO в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.80%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и XRE.TO

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки XRE.TO в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и XRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSVXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-57.06%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.59%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-30.53%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-46.58%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-9.56%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.70%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.26%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и XRE.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.86%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSVXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.54%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.29%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.26%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

19.40%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

20.84%

-3.76%