Сравнение IUSV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
IUSV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.41% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.48% соответственно.
IUSV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.69%
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и SPLV
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
IUSV
SPLV
Сравнение IUSV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.08 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.19 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.12 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 0.37 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.08 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IUSV и SPLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и SPLV
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и SPLV
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -36.26% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -8.09% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -17.26% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -36.26% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.39% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -3.54% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.90% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и SPLV
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.23% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 6.85% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 12.70% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 12.43% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.35% | +1.73% |