PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и SPLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.41%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
4.06%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.48% соответственно.


IUSV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.41%
6 месяцев
3.28%
1 год
12.73%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.69%

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий IUSV и SPLV

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.08

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.19

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.12

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

0.37

+4.72

IUSV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.08

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Корреляция

Корреляция между IUSV и SPLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и SPLV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPLV в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и SPLV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-36.26%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.09%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-17.26%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-36.26%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.39%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-3.54%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и SPLV

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.23%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.85%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.70%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.43%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.35%

+1.73%