Сравнение IUSV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IUSV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.41% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 19.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IUSV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.69%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и SGOV
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IUSV
SGOV
Сравнение IUSV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 20.63 | -19.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 286.00 | -284.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 202.83 | -201.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 412.76 | -411.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4,634.41 | -4,629.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 20.63 | -19.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 14.13 | -13.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 12.35 | -11.77 |
Корреляция
Корреляция между IUSV и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и SGOV
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и SGOV
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -0.03% | -56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -0.01% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -0.03% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | 0.00% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | 0.00% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.00% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и SGOV
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 0.06% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 0.13% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 0.20% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 0.24% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 0.24% | +16.84% |