PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSV returned 12.06%/yr vs 19.57%/yr for IWY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.06% против 19.57% соответственно.

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between IUSV and IWY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.73

Over the past year, the correlation between IUSV and IWY has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUSV и IWY

Секторы
IUSV
IWY

Технологии

20.8%
54.9%

Финансовые услуги

15.0%
5.6%

Промышленность

11.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.4%

Здравоохранение

11.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
3.0%

Энергетика

7.2%
0.0%

Коммунальные услуги

4.3%
1.1%

Недвижимость

3.7%
0.3%

Сырьевые материалы

3.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
13.9%

Технологии

IUSV
20.8%
IWY
54.9%

Финансовые услуги

IUSV
15.0%
IWY
5.6%

Промышленность

IUSV
11.2%
IWY
4.0%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.1%
IWY
11.4%

Здравоохранение

IUSV
11.0%
IWY
6.6%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.8%
IWY
3.0%

Энергетика

IUSV
7.2%
IWY
0.0%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
IWY
1.1%

Недвижимость

IUSV
3.7%
IWY
0.3%

Сырьевые материалы

IUSV
3.6%
IWY
0.3%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.1%
IWY
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

IUSV vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.72

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.35

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.61

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

5.24

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.72

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.92

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IUSV и IWY

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-32.68%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-16.63%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-23.22%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-32.68%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-32.68%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.75%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

5.09%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и IWY

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.13%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.69%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

11.65%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

15.53%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

21.47%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

20.97%

-3.90%

Сравнение комиссий IUSV и IWY

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и IWY

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

IUSV and IWY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 12.06% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.33% for IWY.

IUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. IUSV tracks S&P 900 Value Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.20% for IWY.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор