PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - IUSV tracks the S&P 900 Value Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSV returned 12.04%/yr vs 11.68%/yr for ILCV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSV показывает доходность 7.63%, а ILCV немного выше – 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSV имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции ILCV немного отстают с 11.68%.

IUSV

1 день
-0.37%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.24%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.04%

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.63%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between IUSV and ILCV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.94

The correlation between IUSV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSV и ILCV

Секторы
IUSV
ILCV

Технологии

20.8%
23.8%

Финансовые услуги

15.0%
16.5%

Промышленность

11.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.5%

Здравоохранение

11.0%
11.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.6%

Энергетика

7.2%
6.0%

Коммунальные услуги

4.3%
3.5%

Недвижимость

3.7%
2.0%

Сырьевые материалы

3.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.0%

Технологии

IUSV
20.8%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

IUSV
15.0%
ILCV
16.5%

Промышленность

IUSV
11.2%
ILCV
8.8%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.1%
ILCV
9.5%

Здравоохранение

IUSV
11.0%
ILCV
11.5%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.8%
ILCV
7.6%

Энергетика

IUSV
7.2%
ILCV
6.0%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
ILCV
3.5%

Недвижимость

IUSV
3.7%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

IUSV
3.6%
ILCV
2.4%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.1%
ILCV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

IUSV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.72

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.85

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.08

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

16.87

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IUSV и ILCV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-58.63%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.55%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-14.95%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-18.58%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-35.53%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.60%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.32%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.58%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и ILCV

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.01%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.97%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

9.82%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.21%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.66%

+0.41%

Сравнение комиссий IUSV и ILCV

И IUSV, и ILCV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и ILCV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.68%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IUSV and ILCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSV has higher volatility (2.14%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, IUSV leads with 12.04% vs 11.68% for ILCV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 12.04% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV and ILCV have the same expense ratio: 0.04% per year.

IUSV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.63% for ILCV.

IUSV tracks S&P 900 Value Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор