PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и ILCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 11.61% против 11.02% соответственно.


IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий IUSV и ILCV

И IUSV, и ILCV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSVILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.42

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.69

-1.70

IUSV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между IUSV и ILCV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и ILCV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ILCV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и ILCV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-58.63%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.82%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-18.58%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-35.53%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.51%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.39%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.50%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и ILCV

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 3.86% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.78%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.65%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.28%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.25%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.68%

+0.40%