Сравнение IUSV с IBIT
IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IUSV returned 21.24% vs -38.74% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IUSV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.04%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 7.63% | 12.85% | 12.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IUSV and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IUSV
IBIT
Сравнение IUSV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.79 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | -1.36 | +14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.89 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и IBIT
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -49.36% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -49.36% | +43.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -48.10% | +47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -16.02% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 28.44% | -26.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 9.50% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 34.44% | -27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 43.73% | -33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 50.19% | -35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 50.19% | -33.12% |
Сравнение комиссий IUSV и IBIT
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и IBIT
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.68% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
IUSV and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IUSV (2.14%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IUSV leads with 21.24% vs -38.74% for IBIT. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUSV has performed better with a 21.24% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IUSV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for IBIT.
IUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IUSV tracks S&P 900 Value Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.25% for IBIT.
IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор