Сравнение IUSV с CBSE
IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IUSV is passively managed, while CBSE is actively managed. Over the past 5 years, IUSV returned 10.47%/yr vs 12.52%/yr for CBSE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.18%.
IUSV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.04%
CBSE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 51.66%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSV и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 7.63% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 5.17% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 32.18% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
Correlation
The correlation between IUSV and CBSE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between IUSV and CBSE shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSV vs. CBSE — Ранг доходности на риск
IUSV
CBSE
Сравнение IUSV c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.83 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 11.59 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и CBSE
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -36.30% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -13.57% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -29.40% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -36.30% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.93% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -12.31% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.47% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и CBSE
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.14%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSV | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 7.80% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 17.58% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 22.55% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 24.06% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 23.79% | -6.72% |
Сравнение комиссий IUSV и CBSE
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и CBSE
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности CBSE в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.68% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
IUSV and CBSE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (7.80%) compared to IUSV (2.14%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs CBSE's -36.30%.
On 5-year performance, CBSE leads with 12.52% vs 10.47% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.52% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
IUSV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.26% for CBSE.
They also come from different issuers: iShares and Clough. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.85% for CBSE.
CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSV и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор