PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSV имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции ACWI немного впереди с 11.68%.


IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IUSV и ACWI

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IUSV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSVACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.24

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.82

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.87

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

8.55

-3.57

IUSV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.24

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между IUSV и ACWI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и ACWI

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и ACWI

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-56.00%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.76%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-26.42%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-33.53%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-6.04%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.68%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.57%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и ACWI

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.86%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.23%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.08%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

17.50%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.96%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.08%

0.00%