PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с LKNCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSG с LKNCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY).

IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IUSG и LKNCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и LKNCY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%12.00%
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		-2.18%30.50%-5.90%23.89%133.26%11.06%-78.40%93.13%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у LKNCY с доходностью -2.18%.

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

LKNCY

1 день
2.09%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-8.05%
3 года*
6.01%
5 лет*
29.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Luckin Coffee Inc.

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с LKNCY:
LKNCY с SBUXLKNCY с NIOLKNCY с BABALKNCY с AMZNLKNCY с ACWILKNCY с BUDLKNCY с VOO

Доходность на риск

IUSG vs. LKNCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LKNCY
Ранг доходности на риск LKNCY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c LKNCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGLKNCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.18

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.06

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.20

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

-0.38

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. LKNCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LKNCY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и LKNCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGLKNCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.18

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между IUSG и LKNCY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и LKNCY

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и LKNCY

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки LKNCY в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и LKNCY.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSGLKNCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-97.24%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-26.96%

+13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-64.30%

+32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-34.49%

+26.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-54.33%

+32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

14.01%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и LKNCY

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.27%, в то время как у Luckin Coffee Inc. (LKNCY) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSGLKNCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

9.02%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

28.72%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

45.12%

-23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

69.26%

-48.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

108.43%

-88.09%