PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с LKNCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с LKNCY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while LKNCY (Luckin Coffee Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IUSG returned 13.75%/yr vs 27.74%/yr for LKNCY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и LKNCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у LKNCY с доходностью -10.45%.

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%

LKNCY

1 день
-4.91%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-15.49%
3 года*
12.57%
5 лет*
27.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и LKNCY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%11.23%
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		-10.45%30.50%-5.90%23.89%133.26%11.06%-78.40%57.44%

Correlation

The correlation between IUSG and LKNCY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Luckin Coffee Inc.

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с LKNCY:
LKNCY с SBUXLKNCY с BABALKNCY с AMZNLKNCY с NIOLKNCY с ACWILKNCY с BUDLKNCY с VOO

Доходность на риск

IUSG vs. LKNCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LKNCY
Ранг доходности на риск LKNCY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c LKNCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Luckin Coffee Inc. (LKNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGLKNCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.37

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.32

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.51

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

-0.91

+8.58

IUSG vs. LKNCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа LKNCY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и LKNCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и LKNCY

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки LKNCY в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и LKNCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGLKNCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-97.24%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-30.28%

+17.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-51.89%

+29.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-64.30%

+32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-40.02%

+34.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-54.07%

+32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

17.13%

-13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и LKNCY

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.02%, в то время как у Luckin Coffee Inc. (LKNCY) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGLKNCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

10.60%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

30.17%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

41.71%

-24.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

69.13%

-48.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

107.27%

-86.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и LKNCY

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and LKNCY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKNCY has higher volatility (10.60%) compared to IUSG (7.02%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs LKNCY's -97.24%.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и LKNCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор