PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%39.82%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий IUSG и IQM

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

IUSG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.72

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.33

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

4.00

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

12.47

-5.22

IUSG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.72

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.78

-0.44

Корреляция

Корреляция между IUSG и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и IQM

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и IQM

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-44.91%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.71%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-44.91%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.86%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-12.55%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.72%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и IQM

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.27%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.71%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

23.53%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

33.40%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

28.67%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

30.73%

-10.39%