Сравнение IUSG с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
IUSG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IUSG и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 39.82% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и IQM
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
IUSG vs. IQM — Ранг доходности на риск
IUSG
IQM
Сравнение IUSG c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.72 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.33 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.00 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 12.47 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.72 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.78 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и IQM
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и IQM
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -44.91% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -14.71% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -44.91% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -6.86% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -12.55% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.72% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и IQM
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.27%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 12.71% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 23.53% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 33.40% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 28.67% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 30.73% | -10.39% |