PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с IQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IUSG is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, IUSG returned 13.75%/yr vs 20.55%/yr for IQM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 37.46%.

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%

IQM

1 день
2.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
37.46%
6 месяцев
33.95%
1 год
65.03%
3 года*
36.57%
5 лет*
20.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%33.43%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		37.46%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%

Correlation

The correlation between IUSG and IQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between IUSG and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSG и IQM

Секторы
IUSG
IQM

Технологии

50.8%
68.4%

Коммуникационные услуги

15.2%
2.3%

Финансовые услуги

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
2.9%

Промышленность

6.6%
17.1%

Здравоохранение

6.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.1%
3.2%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Энергетика

0.3%
2.3%

Технологии

IUSG
50.8%
IQM
68.4%

Коммуникационные услуги

IUSG
15.2%
IQM
2.3%

Финансовые услуги

IUSG
8.7%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.4%
IQM
2.9%

Промышленность

IUSG
6.6%
IQM
17.1%

Здравоохранение

IUSG
6.4%
IQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.2%
IQM

-

Коммунальные услуги

IUSG
1.1%
IQM
3.2%

Недвижимость

IUSG
0.8%
IQM

-

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
IQM

-

Энергетика

IUSG
0.3%
IQM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

IUSG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.08

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.49

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.44

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

13.82

-6.14

IUSG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и IQM

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-44.91%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.71%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-30.42%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-44.91%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.60%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-12.17%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.72%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и IQM

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 7.02%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

15.32%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

26.06%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

31.48%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

29.58%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

31.09%

-10.62%

Сравнение комиссий IUSG и IQM

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и IQM

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and IQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.32%) compared to IUSG (7.02%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 20.55% vs 13.75% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 20.55% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор