Сравнение IUSG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
IUSG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 15.66% против 13.57% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и ILCB
IUSG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
IUSG
ILCB
Сравнение IUSG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.51 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.14 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и ILCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и ILCB
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и ILCB
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -51.53% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.07% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -25.47% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -35.30% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -5.74% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -6.28% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.59% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и ILCB
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.37% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.65% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 18.42% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.13% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.14% | +2.20% |