Сравнение IUSG с GSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).
IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IUSG и GSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSG и GSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 0.62% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции GSRAX по среднегодовой доходности: 15.66% против 11.76% соответственно.
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
GSRAX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSG и GSRAX
IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.
Доходность на риск
IUSG vs. GSRAX — Ранг доходности на риск
IUSG
GSRAX
Сравнение IUSG c GSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSG | GSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.53 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.86 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.60 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.74 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSG | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.53 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IUSG и GSRAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSG и GSRAX
Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.57% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IUSG и GSRAX
Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и GSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSG | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -44.40% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.84% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -25.43% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.35% | -38.97% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -7.52% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -6.10% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.82% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSG и GSRAX
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSG | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.61% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.95% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 17.38% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.24% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 19.86% | +0.48% |