PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IUSG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, IUSG returned 13.54%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IUSG charges 0.04%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

IUSG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.16%
1 год
22.91%
3 года*
24.15%
5 лет*
13.54%
10 лет*
17.23%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		11.16%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%13.37%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between IUSG and CCOR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.12

The correlation between IUSG and CCOR shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSG и CCOR

Секторы
IUSG
CCOR

Технологии

49.9%
16.9%

Коммуникационные услуги

15.1%
8.4%

Финансовые услуги

9.0%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.2%

Здравоохранение

6.8%
11.6%

Промышленность

6.7%
9.3%

Коммунальные услуги

1.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.6%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Сырьевые материалы

0.5%
4.9%

Энергетика

0.3%
6.6%

Технологии

IUSG
49.9%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

IUSG
15.1%
CCOR
8.4%

Финансовые услуги

IUSG
9.0%
CCOR
17.6%

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.4%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

IUSG
6.8%
CCOR
11.6%

Промышленность

IUSG
6.7%
CCOR
9.3%

Коммунальные услуги

IUSG
1.2%
CCOR
6.1%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.2%
CCOR
6.6%

Недвижимость

IUSG
0.9%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
CCOR
4.9%

Энергетика

IUSG
0.3%
CCOR
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

IUSG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.17

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.19

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.16

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

-0.33

+7.24

IUSG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и CCOR

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-22.99%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-8.79%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-12.31%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-22.99%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-16.61%

+13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-7.42%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.18%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и CCOR

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.99%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

6.22%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

8.02%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

11.19%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

10.78%

+9.70%

Сравнение комиссий IUSG и CCOR

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и CCOR

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and CCOR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (5.58%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.54% vs -1.53% for CCOR. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.54% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.50% for IUSG.

They also come from different issuers: iShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 1.09% for CCOR.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор