PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IUSG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, IUSG returned 15.67%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IUSG charges 0.04%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%12.97%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between IUSG and CCOR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.13

The correlation between IUSG and CCOR shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSG и CCOR

Секторы
IUSG
CCOR

Технологии

48.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

17.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Финансовые услуги

8.8%
17.7%

Промышленность

7.5%
9.2%

Здравоохранение

6.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.8%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Сырьевые материалы

0.5%
5.1%

Коммунальные услуги

0.5%
6.3%

Энергетика

0.2%
7.2%

Технологии

IUSG
48.0%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

IUSG
17.1%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

IUSG
9.3%
CCOR
9.4%

Финансовые услуги

IUSG
8.8%
CCOR
17.7%

Промышленность

IUSG
7.5%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

IUSG
6.2%
CCOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
CCOR
6.8%

Недвижимость

IUSG
0.9%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
CCOR
5.1%

Коммунальные услуги

IUSG
0.5%
CCOR
6.3%

Энергетика

IUSG
0.2%
CCOR
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

IUSG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.73

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-0.97

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.89

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.58

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

-1.34

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.73

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.22

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.12

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IUSG и CCOR

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-22.99%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-8.75%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-12.31%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-22.99%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-19.29%

+18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-7.29%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.80%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и CCOR

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.05%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

5.05%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

6.99%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

11.10%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

10.75%

+9.65%

Сравнение комиссий IUSG и CCOR

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и CCOR

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and CCOR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, IUSG leads with 15.67% vs -2.38% for CCOR. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 15.67% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.47% for IUSG.

They also come from different issuers: iShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 1.09% for CCOR.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор